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2018年09月19日期貨及衍生品基礎知識試題(第 1 套 - 不定項)

2018-9-19 18:10| 發布者: 本站編輯| 查看數: 112| 評論數: 0

摘要:
■ 不定項題

1. 美國期貨市場中介機構的(    )與我國的期貨公司類似。
  • A.期貨傭金商(FCM)
  • B.介紹經紀商(IB)
  • C.

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■ 不定項題

1. 美國期貨市場中介機構的(    )與我國的期貨公司類似。
  • A.期貨傭金商(FCM)
  • B.介紹經紀商(IB)
  • C.場內經紀人(FB)
  • D.助理中介人(AP)

2. 某會員在8月1日開倉買入大豆期貨合約20手(每手10噸),成交價為4 000元/噸,同一天該會員平倉賣出10手大豆合約,成交價為4 020元/噸,當日結算價為4 030元/噸,交易保證金比例為15%。該會員上一交易日結算準備金余額為1 223 000元,且未持有任何期貨合約,則客戶當日盈虧和當日結算準備金余額各為(    )。
  • A.5 000元;1 223 000元
  • B.6 000元;1 223 000元
  • C.5 000元;1 167 550元
  • D.6 000元;1 167 550元

1月中旬,某食糖購銷企業與一食品廠簽訂購銷合同,按照當時該地的現貨價格3600元/噸在兩個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業經過市場調研,認為白糖價格會上漲。為了避免兩個月后履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業買入5月份交割的白糖期貨合約200手(10噸/手),成交價為4350元/噸。春節過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現貨價格已達4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業在現貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結束套期保值。


3. 1月中旬、3月中旬白糖的基差分別是(    )。
  • A.750元/噸,630元/噸
  • B.-750元/噸,-630元/噸
  • C.630元/噸,750元/噸
  • D.-630元/噸,-750元/噸

4月份,某一出口商接到一份確定價格的出口訂單,需要在3個月后出口5000噸大豆。當時大豆現貨價格為2100元/噸,但手中沒有現金,需要向銀行貸款,月息為5‰,另外他還需要交付3個月的倉儲費用,此時大豆還有上漲的趨勢。


4. 假如兩個月后出口商到現貨市場上購買大豆時,價格已經上漲為2300元/噸,此時當月的現貨價格與期貨價格的基差為-50元/噸,基差與兩個月前相比,減少了30元/噸,該出口商盈虧情況(    )。
  • A.凈盈利100000元
  • B.凈虧損100000元
  • C.凈盈利150000元
  • D.凈虧損150000元

1月中旬,某食糖購銷企業與一食品廠簽訂購銷合同,按照當時該地的現貨價格3600元/噸在兩個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業經過市場調研,認為白糖價格會上漲。為了避免兩個月后履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業買入5月份交割的白糖期貨合約200手(10噸/手),成交價為4350元/噸。春節過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現貨價格已達4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業在現貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結束套期保值。


5. 該食糖購銷企業套期保值結束后,共實現(    )。
  • A.凈損失200000元
  • B.凈損失240000元
  • C.凈盈利240000元
  • D.凈盈利200000元

6. 某套利者在黃金期貨市場上以961美元/盎司賣出一份7月份的黃金期貨合約,同時他在該市場上以950美元/盎司買入一份11月份的黃金期貨合約。若經過一段時間之后,7月份價格變為964美元/盎司,同時11月份價格變為957美元,盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,11月份的黃金期貨合約盈利為(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

7. 某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約,價格分別為5 120元/噸和5 220元/噸,到8月15日,9月份和11月份白糖期貨價格分別變為5 390元/噸和5 450元/噸,價差變化為(    )。
  • A.擴大了40元/噸
  • B.縮小了40元/噸
  • C.擴大了160元/噸
  • D.縮小了160元/噸

8. 5月,一個投資者以0.6904美元/法郎的價格買入100手6月瑞士法郎期貨合約。一周后,美元貶值,6月瑞士法郎期貨合約的價格變為0.6960美元/法郎,該投資者將合約賣出平倉,其獲利為(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

9. 某套利者在9月1日買入10月份的白砂糖期貨合約,同時賣出12月份白砂糖期貨合約,上兩份期貨合約的價格分別是3420元/噸和3520元/噸,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期貨價格分別為3690元/噸和3750元/噸,則9月15日的價差為(    )。
  • A.50元/噸
  • B.60元/噸
  • C.70元/噸
  • D.80元/噸

10. 某交易者以6.30港元的權利金買進執行價格為70.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規模為100股股票),該股票當前的市場價格為73.80港元。當股票市場價格上漲至80.00港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者應該選擇的方式和盈虧狀況為(  )。
  • A.平倉
  • B.行權
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

11. 2015年1月26日,CME上市的Mar15原油期貨合約的價格為45.15美元/桶,某交易者認為原油期貨價格可能上漲,于是以2.53美元/桶的價格購買了1張Mar15執行價格為45美元/桶的該標的看漲期權(期權的行權方式為美式,期權合約標的為1張標的期貨合約,期貨合約標的為1 000桶原油),下列說法中不正確的是(    )。
  • A.1張期權合約的權利金合計為2 550美元
  • B.該交易者擁有了在2015年3月合約到期日及到期日之前的任何交易日,以45美元/桶的價格購買1手原油期貨合約的權利,但不負有必須賣出的義務
  • C.如果在合約有效期內原油期貨價格一直低于45美元/桶,該交易者可放棄行使權利,也可以在期權到期日前將期權賣出,以避免損失全部權利金
  • D.如果在合約有效期內原油期貨價格一直低于45美元/桶,若交易者放棄行使權利其最大損失為購買該期權的費用2.53美元/桶

12. 某交易者以85點的價格出售10張在芝加哥商業交易所集團上市的執行價格為1280點的S&P500美式看跌期權(1張期權合約的合約規模為1手期貨合約,合約乘數為250美元),當時標的期貨合約的價格為1200點。標的合約價格為1220點時,該看跌期權的市場價格為66點,則(    )。
  • A.該交易者履約盈利50000美元
  • B.該交易者履約盈利47500美元
  • C.如果買方提前平倉,可盈利47500美元
  • D.如果買方提前平倉,可盈利50000美元

13. 假設某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣,人民幣一個月(按30天)的SHIBOR為5.066%,美元一個月的LIBOR為0.1727%,則一個月遠期美元兌人民幣匯率應為(    )。
  • A.6.2963
  • B.6.3131
  • C.6.1118
  • D.6.2706

14. 10月20日,某投資者認為未來的市場利率水平將會下降,于是以97.300的價格買入25手12月份到期的歐洲美元期貨合約,一周之后,該期貨合約的價格漲到97.800,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,則投資者(    )。
  • A.獲利50個點
  • B.損失50個點
  • C.獲利0.5個點
  • D.損失0.5個點

15. 假設一攬子股票組合與某指數構成完全對應。該組合的市值為100萬元,假設市場年利率為6%.且預計1個月后可收到1萬元的現金紅利,則該股票組合3個月的合理價格應該是(    )。
  • A.1004900元
  • B.1015000元
  • C.1010000元
  • D.1025100元

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