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2018年09月19日期貨及衍生品基礎知識試題(第 1 套 - 多選)

2018-9-19 18:10| 發布者: 本站編輯| 查看數: 107| 評論數: 0

摘要:
■ 多選題

1. 金融期貨的種類不包括(    )。
  • A.農產品期貨
  • B.股指期貨
  • C.金屬期貨
  • D.外匯期貨

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■ 多選題

1. 金融期貨的種類不包括(    )。
  • A.農產品期貨
  • B.股指期貨
  • C.金屬期貨
  • D.外匯期貨

2. 期貨交易的主要特點有(    )。
  • A.合約標準化
  • B.保證金交易
  • C.對沖了結
  • D.雙向交易

3. 下列哪幾項屬于1999年頒布的關于期貨市場的法規和制度?(    )
  • A.《期貨交易管理暫行條例》
  • B.《期貨交易所管理辦法》
  • C.《期貨經紀公司管理辦法》
  • D.《期貨從業人員資格管理辦法》

4. 下列選項中,關于遠期合約信用風險的描述,正確的是(    )。
  • A.隨著到期日臨近,信用風險會增加
  • B.在遠期合約有效期內,信用風險的大小很難保持不變
  • C.如果標的資產的價格超過了合約價格,而且繼續保持上漲,那么買方面臨的信用風險會逐漸增大
  • D.遠期合約信用風險的大小可以用合約價值來衡量

5. 商品期貨主要包括(  )。
  • A.農產品期貨
  • B.金屬期貨
  • C.能源化工期貨
  • D.利率期貨

6. 實行會員分級結算制度的期貨交易所應當配套建立結算擔保金制度。結算擔保金包括(    )。
  • A.基礎結算擔保金
  • B.履約結算保證金
  • C.變動結算擔保金
  • D.投標結算保證金

7. 以下說法正確的是(  )。
  • A.對沖基金是私募基金
  • B.對沖基金是指風險對沖過的基金
  • C.對沖基金的投資者通常限于金融機構和富人
  • D.對沖基金通常是不受監管的組合投資者

8. 期貨交易所會員資格的獲得方式主要有(    )。
  • A.以交易所創辦發起人的身份加入
  • B.接受發起人的轉讓加入
  • C.依據期貨交易所的規則加入
  • D.在市場上按市價購買期貨交易所的會員資格加入

9. 【例題·多選題】我國境內四大期貨交易所屬于會員制期貨交易的是(    )。
  • A.上海期貨交易所
  • B.中國金融期貨交易所
  • C.大連商品交易所
  • D.鄭州商品交易所

10. 會員制期貨交易所會員應履行的主要義務包括(    )。
  • A.遵守國家法律、法規、規章和政策
  • B.遵守期貨交易所的章程、業務規則及有關決策
  • C.按規定繳納各種費用
  • D.接受期貨交易所業務監管

11. 下列屬于期貨交易所重要職能的是(    )。
  • A.提供交易場所、設施和服務
  • B.設計合約、安排合約上市
  • C.組織和監督期貨交易
  • D.監控市場風險

12. 中國金融期貨交易所的全面結算會員(    )。
  • A.可以為其受托客戶辦理結算
  • B.不能為其受托客戶辦理結算
  • C.可以為與其簽訂結算協議的交易會員辦理結算
  • D.可以為所有交易會員辦理結算

13. 目前,我國期貨交易所包括(    )。
  • A.大連商品交易所
  • B.鄭州商品交易所
  • C.上海期貨交易所
  • D.深圳商品交易所

14. 一個完整的期貨交易流程應包括(    )。
  • A.開戶與下單
  • B.競價
  • C.結算
  • D.交割

15. 期貨合約的名稱應注明(    )。
  • A.合約品種的交割地點
  • B.合約上市交易所名稱
  • C.合約品種的產地
  • D.合約品種的名稱

16. 我國期貨交易所規定,當會員、客戶出現(    )情形之一時,交易所有權對其持倉進行強行平倉。
  • A.會員結算準備金余額小于零,并未能在規定時限內補足的
  • B.客戶、從事自營業務的交易會員持倉量超出其限倉規定的
  • C.因違規受到交易所強行平倉處罰的
  • D.會員、客戶雙方向開倉的

17. 在結算準備金余額的計算公式中,當日盈虧是核心內容,它包括(    )。
  • A.平倉盈虧
  • B.持倉盈虧
  • C.出金
  • D.入金

18. 結算完成后,交易所向會員提供的當日結算數據包括(    )。
  • A.會員當日平倉盈虧表
  • B.會員當日成交合約表
  • C.會員當日持倉表
  • D.會員資金結算表

19. 下列屬于期貨合約的標的物標準化條款的是(    )。
  • A.交割地點
  • B.交易單位與合約價值
  • C.報價單位
  • D.交易時間

20. 普通投資者進入期貨市場交易之前,應首先選擇一個(    )的期貨公司。
  • A.信譽好
  • B.資金安全
  • C.運作規范
  • D.具備合法代理資格

21. 當日無負債結算制度的特點包括(    )。
  • A.對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份分別進行結算
  • B.對平倉頭寸與未平倉合約均進行結算
  • C.對交易頭寸所占用的保證金進行逐日結算
  • D.通過期貨交易分級結算體系實施

22. 當基差從“-10美分”變為“-9美分”時(    )。
  • A.市場處于正向市場
  • B.基差為負
  • C.基差走弱
  • D.對賣出套期保值者不利

23. 根據確定具體時點的實際交易交割的權利歸屬劃分,點價交易可分為(    )。
  • A.生產商交易
  • B.賣方叫價交易
  • C.買方叫價交易
  • D.銷售商交易

24. 當(    )時,基差值會變大。
  • A.在正向市場,現貨價格上漲幅度小于期貨價格上漲幅度
  • B.在正向市場,現貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度
  • C.在正向市場,現貨價格下跌幅度小于期貨價格下跌幅度
  • D.在反向市場,現貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度

25. 下列選項中,屬于反向市場的有(    )。
  • A.遠期期貨合約價格低于近期期貨合約價格
  • B.遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格
  • C.期貨價格低于現貨價格
  • D.期貨價格高于現貨價格

26. 反向市場出現的原因有(    )。
  • A.近期對某種商品或資產需求非常迫切,遠大于近期產量及庫存量,使現貨價格大幅度增加,高于期貨價格,基差為負值
  • B.近期對某種商品或資產需求非常迫切,遠大于近期產量及庫存量,使現貨價格大幅度增加,高于期貨價格,基差為正值
  • C.預計將來該商品的供給會大幅度增加,導致期貨價格大幅度下降,低于現貨價格,基差為負值
  • D.預計將來該商品的供給會大幅度增加,導致期貨價格大幅度下降,低于現貨價格,基差為正值

27. 大豆提油套利的目的在于(    )。
  • A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
  • B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
  • C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
  • D.防止豆油、豆粕價格突然上漲引起的損失

28. 關于止損指令,下列選項中,描述正確的有(    )。
  • A.止損指令是實現限制損失、滾動利潤方法的有力工具
  • B.止損指令的價格不宜太接近于當時的市場價格
  • C.空頭投機者在賣出合約后可下達買入平倉的止損指令
  • D.投機者需根據市場行情變動不斷調整止損指令的價格

29. 期貨價差套利的作用包括(    )。
  • A.會使期貨市場投機性大為減少
  • B.會使不同期貨合約價格之間的價差更趨合理
  • C.會使期貨價格不再出現大幅波動
  • D.有助于減緩期貨價格的波動幅度

30. 下列關于熊市套利的說法,正確的是(    )。
  • A.當市場供給過剩、需求相對不足時,一般來說,較近月份的合約價格下降幅度往往要大于較遠期合約價格的上升幅度,或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠月份合約價格的上升幅度
  • B.在進行熊市套利時需要注意,當近期合約的價格已經相當低時,以至于它不可能進一步偏離遠期合約時,進行熊市套利是很難獲利的
  • C.熊市套利也可以歸入賣出套利這一類中,則只有在價差縮小時才能夠盈利
  • D.熊市套利也可以歸人買入套利這一類中,則只有在價差縮小時才能夠盈利

31. 跨期套利包括(  )。
  • A.熊市套利
  • B.牛市套利
  • C.跨作物年度套利
  • D.蝶式套利

32. 下列關于期權合約有效期的說法,正確的是(    )。
  • A.期權合約的有效期是指距離期權合約到期日剩余時間的長短
  • B.在其他因素不變的情況下,期權有效期越長,其時間價值也就越大
  • C.對于期權買方來說,有效期越長,選擇的余地就越大,標的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大,買方行使期權的機會也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短,期權的時間價值就越低。因為時間越短,標的物價格出現大的波動,尤其是價格變動逆轉的可能性越小,到期時期權就失去了任何時間價值
  • D.對于賣方來說,期權有效期越長,風險就越大,買方也就愿意支付更多的權利金來占有更多的盈利機會,賣方得到的權利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔的風險也就越小,他賣出期權所要求的權利金就不會很多,而買方也不愿意為這種盈利機會很少的期權支付更多的權利金

33. 下列關于實值期權的說法,正確的是(    )。
  • A.當看漲期權的執行價格低于當時的標的物價格時,該期權為實值期權
  • B.當看漲期權的執行價格遠遠低于當時的標的物價格時,該期權為極度實值期權
  • C.當看跌期權的執行價格高于當時的標的物價格時,該期權為實值期權
  • D.當看跌期權的執行價格遠遠高于當時的標的物價格時,該期權為極度實值期權

34. 下列關于期權市場標的物市場價格和執行價格的說法,正確的是(    )。
  • A.執行價格與市場價格的相對差額決定了內涵價值的有無及大小
  • B.就看漲期權而言,市場價格高于執行價格時,期權具有內涵價值
  • C.就看漲期權而言,市場價格等于執行價格時,期權內涵價值為零
  • D.期權的執行價格是影響期權價格的重要因素

35. 下列哪些場合可以買進看漲期權?(    )
  • A.標的物市場處于牛市
  • B.預期后市看漲
  • C.認為市場已經見底
  • D.市場波動率正在擴大

36. 交易者為了(    )可考慮買進看漲期權。
  • A.獲取權利金價差收益
  • B.博取杠桿收益
  • C.保護已持有的期貨多頭頭寸
  • D.鎖定購貨成本進行多頭套期保值

37. 蝶式套利的特點是(    )。
  • A.蝶式套利的實質是同種商品跨交割月份的套利活動
  • B.蝶式套利由兩個方向相反的跨期套利構成,一個賣空套利和一個買空套利
  • C.連結兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約
  • D.在合約數量上,居中月份合約等于兩旁合約之和

38. 【例題·多選題】國內一出口商3個月后將收到l筆美元貨款,該出口商可用的套期保值的方式有(    )。
  • A.買進美元外匯遠期合約
  • B.賣出美元外匯遠期合約
  • C.美元期貨的多頭套期保值
  • D.美元期貨的空頭套期保值

39. 假設一家中國企業將在3個月后收到美元貨款,企業擔心在3個月后美元貶值,該企業可以通過(    )手段來實現套期保值的目的。
  • A.賣出美元遠期外匯
  • B.買入美元遠期外匯
  • C.美元期貨的空頭套期保值
  • D.美元期貨的多頭套期保值

40. 在間接標價法下,外國貨幣標價數的提高表示(    )。
  • A.外匯匯率上升
  • B.單位本幣所能換取的外幣增多
  • C.本國貨幣升值
  • D.外國貨幣貶值

41. 當外匯期貨價格(    ),投資者適合進行期現套利。
  • A.高于無套利區間下界
  • B.低于無套利區間下界
  • C.低于無套利區間上界
  • D.高于無套利區間上界

42. 2月11日利率為6.5%,甲企業預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔心6個月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個月后企業。A按年利率6.47%(一年計2次復利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時。市場實際半年期貸款利率為(    )時,銀行盈利。
  • A.6.45%
  • B.6.46%
  • C.6.48%
  • D.6.49%

43. 計算某國債期貨合約理論價格時所涉及的要素有(    )等。
  • A.持有期利息收入
  • B.市場利率
  • C.轉換因子
  • D.可交割國債價格

44. 影響利率期貨價格的因素包括(    )等。
  • A.全球主要經濟體的利率水平
  • B.匯率政策
  • C.貨幣政策
  • D.財政政策

45. 在分析影響市場利率和利率期貨價格時,要特別關注宏觀經濟數據及其變化,主要包括(    )。
  • A.國民生產總值、工業生產指數
  • B.消費者價格指數、生產者物價指數
  • C.零售業銷售額、失業率
  • D.耐用品訂單及其他經濟指標

46. 下列關于遠期利率協議說法正確的有(    )。
  • A.買方是名義借款人,賣方則是名義貸款人
  • B.買方目的是規避利率上升的風險,賣方目的是規避利率下降的風險
  • C.借貸雙方不必交換本金,只是在結算日根據協議利率和參照利率之間的差額及名義本金額,由交易一方付給另一方結算金
  • D.參照利率超過合同的協議利率,那么買方就要支付給賣方一筆結算金

47. 可以造成市場利率上升的因素包括(    )。
  • A.擴張性的財政政策
  • B.緊縮性的財政政策
  • C.擴張性的貨幣政策
  • D.緊縮性的貨幣政策

48. 關于基點價值的說法,正確的是(    )。
  • A.基點價值是指利率變化0.1%引起的債券價格變動的絕對額
  • B.基點價值是指利率變化1%引起的債券價格變動的絕對額
  • C.基點價值是指利率變化0.01%引起的債券價格變動的絕對額
  • D.基點價值是指利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額

49. 下列關于國債期貨套期保值和基點價值的相關描述,正確的是(    )。
  • A.基點價值是指利率每變化一個基點時,引起的債券價格變動的絕對值
  • B.國債期貨合約的基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子
  • C.對沖所需國債期貨合約數量=債券組合價格波動÷期貨合約價格波動X轉換因子
  • D.對沖所需國債期貨合約數量=債券組合的基點價值÷(CTD價格X期貨合約面值÷100)×CTD轉換因子

50. 關于股指期貨套期保值的正確描述有(    )。
  • A.既能增加收益,又能降低風險
  • B.能夠對沖系統性風險
  • C.只對擔心股市下跌的投資者適用
  • D.對擔心股市上漲或下跌的投資者都適用

51. 以下關于股指期現套利的描述,正確的是(    )。
  • A.當期貨價格高估時,可進行正向套利
  • B.當期貨價格等于期貨理論價格時,套利者可以獲取套利利潤
  • C.其他條件相同的情況下,交易成本越大,無套利區間越大
  • D.套利交易可以促進期貨指數與現貨指數的差額保持在合理水平

52. 假如當前實際是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有(    )合約在交易。
  • A.IF1501
  • B.IF1502
  • C.IF1503
  • D.IF1504

53. ETF的交易方式有(    )。
  • A.在交易所像買賣股票那樣進行交易
  • B.作為封閉式基金認購
  • C.類似股指期貨購買
  • D.作為開放型基金,隨時申購與贖回

54. 下列關于合約的說法正確的是(    )。
  • A.行情中的每一個期貨合約都用合約代碼來標識
  • B.豆1、豆2、豆油、聚乙烯等表示的是在期貨交易所中進行交易的期貨品種
  • C.“豆1”這一期貨品種有9種不同合約
  • D.不同期貨合約的到期月份不同

55. 下列關于技術分析基本假設的說法,正確的是(    )。
  • A.市場行為反映一切
  • B.價格呈趨勢變動
  • C.歷史會重演
  • D.市場是理性的

56. 無上影線陰線中,K線實體的上邊線表示(    )。
  • A.最高價
  • B.最低價
  • C.收盤價
  • D.開盤價

57. 表述期貨價格走勢的主要圖示方法包括(    )。
  • A.軌道
  • B.分時圖
  • C.蠟燭圖
  • D.竹線圖

58. 期貨市場基本面分析法的特點是(    )。
  • A.主要分析宏觀因素和產業因素
  • B.研究價格變動的根本原因
  • C.認為市場行為反映一切
  • D.分析價格變動的中長期趨勢

59. 以下關于趨勢線的說法正確的有(    )。
  • A.趨勢線被觸及的次數越多,越有效
  • B.趨勢線維持的時間越長,越有效
  • C.趨勢線起到支撐和壓力的作用
  • D.趨勢線被突破后,一般不再具有預測價值

60. 中國人民銀行決定,自2015年4月20日起下調各類存款類金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。在此基礎上,對農信社、村鎮銀行等農村金融機構額外降低人民幣存款準備金率1個百分點,對中國農業發展銀行額外降低人民幣存款準備金率2個百分點;對符合審慎經營要求且“三農”或小微企業貸款達到一定比例的國有銀行和股份制商業銀行可執行較同類機構法定水平低0.5個百分點的存款準備金率。反映到期貨市場上(    )。
  • A.對商品期貨價格有提升作用
  • B.對商品期貨價格作用不明顯
  • C.對股指期貨屬于重大利好
  • D.對黃金價格屬于重大利好

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