考研 | 自学考试 | 成人高考 | 公务员 | 会计从业 | 会计职称 | 注册会计 | 税务师 | 经济师 | 司法考试 | 证券从业 | 期货从业 | 银行从业 | 教师资格 保险类 | 理财规划师 | 心理咨询师 | ?#21152;?#21592; | 大学英语 | 新概念 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | 一级建造师 | 二级建造师 | 消防工程师 | 监理工程师 | 造价工程师 | 咨询工程师 | 资产评估师 | 安全工程师 | 报检员 | 报关员 | 土地估价师 | 房地产估价师 | 房地产经纪人 | 企业法律顾问 | 招标师 | 基金从业 |

[老用户使用原帐号直接 登录 ,无需注册] 注册 | 登录

我要做题网门户期货从业 › 模拟试题 › 查看内容

2019年04月06日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 单选)

2019-4-6 18:08| 发布者: 本站编辑| 查看数: 95| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 现代意义上的期货交易起源于(    )。
  • A.美国纽约
  • B.美国芝加哥
  • C.英国伦敦
  • D.日本东京
  • <

▇ 功能最强大的在线复习软件 ▇

期货及衍生品基础知识在线模考>>开始

■ 单选题

1. 现代意义上的期货交易起源于(    )。
  • A.美国纽约
  • B.美国芝加哥
  • C.英国伦敦
  • D.日本东京

2. 期货市场最早萌芽于(    )。
  • A.美国
  • B.中国
  • C.欧洲
  • D.美洲

3. 在期货文章或书籍中看到的CBOT,通常是指(    )。
  • A.芝加哥商业交易所
  • B.芝加哥期货交易所
  • C.芝加哥期权交易所
  • D.芝加哥商品交易所

4. 2015年,(    )正式在上海证券交易所挂牌上市.掀开了中国衍生品市场产品创新的新的一?#22330;?br>
  • A.中证500股指期货
  • B.?#29616;?0股指期货
  • C.十年期国债期货
  • D.?#29616;?0ETF期权

5. 与其他衍生品相比,期货交易的特点不包括(    )。
  • A.信用风险大
  • B.价格发现功能强
  • C.交易成本低
  • D.信用风险小

6. 下列选项中,不属于期货交易基本特征的是(    )。
  • A.双向交易和对冲机制
  • B.商流和物流的时空统一性
  • C.保证金交易
  • D.当日无负债结算制度

7. 对于期货交易来说,保证金比例越低,期货交易的杠杆作用就(    )。
  • A.越大
  • B.越小
  • C.越不确定
  • D.越稳定

8. 我国“五位一体”的期货监管协调机构不包括(    )。
  • A.中国证监会地方派出机构
  • B.期货交易所
  • C.期货公司
  • D.中国期货业协会

9. (    )的主要业务是为期货佣金商开发客户或接受期货、期权指令,但不能接受客户的资金,且必须通过期货佣金商进行结算。
  • A.期货佣金商(FCM)
  • B.券商(IB)
  • C.场内经纪人(FB)、助理中介人(AP)
  • D.期货交易顾问(CTA)

10. 公司制期货交易所的日常经营管理工作,由(    )负责。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.总经理
  • D.监事会

11. 对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的是(    )。
  • A.CPO
  • B.CTA
  • C.TM
  • D.FCM

12. 目前,我国期货交易所采取分级结算制度的是(    )。
  • A.郑州商品交易所
  • B.大连商品交易所
  • C.中国金融期货交易所
  • D.上海期货交易所

13. 国际上,结算机构通常采用的结算制度是(    )。
  • A.全员结算制度
  • B.分级结算制度
  • C.保证金制度
  • D.当日无负债制度

14. 我国的期货交易所兼有结算职能,下列说法不正确的是(    )。
  • A.组织并监督结算和交割,保证合约履行
  • B.监?#20132;?#21592;的交易
  • C.监督指定交割仓库
  • D.负责在会员之间分配利润

15. 实物交割?#20445;?#19968;般是以(    )实现所有权转移的。
  • A.签订转让合同
  • B.商品送抵指定仓库
  • C.标准仓单的交收
  • D.验货合格

16. 股指期货交割结算价为最后交割日标的指数(    )的算术平均价。
  • A.最后2小时
  • B.最后3小时
  • C.当日
  • D.前一日

17. 国内期货交易所均采用(    )成交方式。
  • A.公开喊价
  • B.连续竞价制
  • C.集合竞价制
  • D.计算机撮合

18. 一般情况下,当会员某品种持仓合约的投机头寸达到交易所?#20113;?#35268;定的投机头寸持仓量的(    )以上(含本数)?#20445;?#35813;会员应该向交易所报告其资金情况、头寸情况?#21462;?br>
  • A.80%
  • B.70%
  • C.60%
  • D.50%

19. 根据我国商品期货交易规则,随着交割期的临近,保证金比率一般(    )。
  • A.不变
  • B.降低
  • C.与交割期无关
  • D.提高

20. 期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括(    )。
  • A.成交量、成交价
  • B.持仓量
  • C.最高价与最低价
  • D.预期次日开盘价

21. 完整的期货交易流程中,不是必经环节的为(    )。
  • A.开户与下单
  • B.竞价
  • C.结算
  • D.交割

22. 【例题·单选题】空头避险策略中,下列基差值的变化对于避险策略不利的是(    )。
  • A.基差值为正,而且绝对?#24403;?#22823;
  • B.基差值为?#28023;?#32780;且绝对?#24403;?#23567;
  • C.基差值为正,而且绝对?#24403;?#23567;
  • D.无法判断

23. 企业通过套期保值,可?#36234;?#20302;(    )?#20113;?#19994;经营活动的影响,实现稳健经营。
  • A.操作风险
  • B.法律风险
  • C.政治风险
  • D.价格风险

24. 在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与(    )的大小有关。
  • A.持仓量
  • B.持仓费
  • C.成交量
  • D.成交额

25. 当现货价格高于期货价格?#20445;?#22522;差为正值,这?#36136;?#22330;状态称为(    )。
  • A.正向市场
  • B.正常市场第四章套期保值
  • C.反向市场
  • D.负向市场

26. 某大豆种植者在4月份开始种植大豆,并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售,预期大豆产量为70吨。为规避大豆价格波动的风险,该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作,正确做法应是(    )。
  • A.买入70吨11月份到期的大豆期货合约
  • B.卖出70吨11月份到期的大豆期货合约
  • C.买入70吨4月份到期的大豆期货合约
  • D.卖出70吨4月份到期的大豆期货合约

27. 下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是(    )。
  • A.农作物减产造成的粮食价格上涨
  • B.原油供给的减少引起的制成品价格上涨
  • C.利率上升使得银行存款利率提高
  • D.粮食价格的下跌使得买方拒绝付款

28. (    )是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
  • A.买进套利
  • B.卖出套利
  • C.蝶式套利
  • D.跨市套利

29. 若市场处于反向市场,多头投机者宜(    )。
  • A.买入交割月份较远的合约
  • B.卖出交割月份较近的合约
  • C.买入交割月份较近的合约
  • D.卖出交割月份较远的合约

30. 在(    )中,一般来说,对商品期货而言,当市场行情上涨?#20445;?#22312;远期月份合约价格上升?#20445;?#36817;期月份合约的价格也会上升,?#21592;?#25345;与远期月份合约间的正常的持仓费用关系,且可能近期月份合约的价格上升更多。
  • A.正向市场
  • B.反向市场
  • C.上升市场
  • D.下降市场

31. 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形,导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,我们称这种套利为(    )。
  • A.买进套利
  • B.卖出套利
  • C.牛市套利
  • D.熊市套利

32. 在8月和12月黄金期货价格?#30452;?#20026;940美元/盎司和950美元/盎司?#20445;?#26576;套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,(    )美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。
  • A.小于10
  • B.小于8
  • C.大于或等于10
  • D.等于9

33. 【例题·单选题】买入原油期货,同时卖出汽油期货和燃料油期货,属于(    )。
  • A.牛市套利
  • B.蝶式套利
  • C.相关商品间的套利
  • D.原料与成品间套利

34. 关于期权权利的描述,正确的是(    )。
  • A.买方需要向卖方支付权利金
  • B.卖方需要向买方支付权利金
  • C.买卖双方都需要向对方支付权利金
  • D.是否需要向对方支付权利金由双方协商决定

35. (    )是指立即履行期权合约时可获取的行权收益。
  • A.内涵价值
  • B.时间价值
  • C.执行价格
  • D.市场价格

36. 下?#24515;?#19968;项不属于期权的基本交易方法?(    )
  • A.买进看涨期权
  • B.买进看跌期权
  • C.卖出看涨期权
  • D.买进平价期权

37. 所?#25509;?#25285;保的看跌期权策略是指(    )。
  • A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
  • B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
  • C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
  • D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

38. 期权价格由(    )两部分组成。
  • A.时间价值和内涵价值
  • B.时间价值和执行价格
  • C.内涵价值和执行价格
  • D.执行价格和权利金

39. 交换两种货币本金的同时交?#36824;?#23450;利息的交易是(    )。
  • A.利率互换
  • B.固定?#36824;?#23450;的利率互换
  • C.货?#19968;?#25442;
  • D.本金变换型互换

40. 某日,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是(    )。
  • A.美元标价法
  • B.浮动标价法
  • C.直接标价法
  • D.间接标价法

41. 隔夜掉期交易不包括(    )。
  • A.O/N
  • B.T/N
  • C.S/N
  • D.P/N

42. 对外汇期现套利而言,决定无套利区间的重要因素是(    )。
  • A.冲击成本
  • B.交易成本
  • C.价格趋势
  • D.期现价差

43. 在外汇掉期交易?#23567;?#22914;果发起方近端买入,远端卖出,则近端掉期全价等于(    )。
  • A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
  • B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
  • C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

44. 某投资者计划买入固定收益债券,担心利率下降,导致债券价格上升,应该进行(    )。
  • A.投机交易
  • B.套利交易
  • C.买入套期保值
  • D.卖出套期保值

45. 利率互换交易双方现金流(    )。
  • A.均按固定利率计算
  • B.均按浮动利率计算
  • C.既可按浮动利率计算,也可按固定利率计算
  • D.一方按浮动利率计算,另一方按固定利率计算

46. 计划发行债券的公司,担心未来融资成本上升,通常会利?#32654;?#29575;期货进行(    )来规避风险。
  • A.卖出套期保值
  • B.买进套利
  • C.买入套期保值
  • D.卖出套利

47. 关于我国国债期货和国债现货报价,以下描述正确的是(    )。
  • A.期货采用净价报价,现货采用全价报价
  • B.现货采用净价报价,期货采用全价报价
  • C.均采用全价报价
  • D.均采用净价报价

48. 若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为(    )。
  • A.6.25
  • B.6.75
  • C.7.25
  • D.7.75

49. 2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的l月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因?#28216;?.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为(    )。
  • A.97.0423
  • B.98.0423
  • C.99.O423
  • D.100.0423

50. 目前,我国的个股期权是(    )期权。
  • A.欧式
  • B.美式
  • C.百慕大式
  • D.各?#20013;问?#22343;有的

51. 所谓(    ),是指考虑交易成本后,将期指理论价格?#30452;?#21521;上移和向下移所形成的一个区间。
  • A.无套利区间
  • B.交易成本
  • C.套利区间
  • D.摩擦成本

52. 下列关于股指期货理论价格的说法正确的是(    )。
  • A.市场无风险利?#35797;?#39640;,股指期货理论价格越高
  • B.股票指数?#19978;⒙试?#39640;,股指期货理论价格越高
  • C.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低
  • D.股票指数点位越高。股指期货理论价格越低

53. 香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点,每点乘数50港元。如果一交易者4月20日以11850点买入2张期货合约,?#31354;?#20323;金为25港元,5月20日该交易者以11900点将手中合约平?#37073;?#21017;该交易者的净收益是(    )港元。
  • A.-5.000
  • B.2500
  • C.4950
  • D.5000

54. 当出现股指期货价高估?#20445;?#21033;用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行(    )。
  • A.水平套利
  • B.垂直套利
  • C.反向套利
  • D.正向套利

55. 商品市场需求量不包括(    )。
  • A.国内消费量
  • B.生产量
  • C.出口量
  • D.期末结存量

56. 下列关于持仓量?#32479;?#20132;量关系的说法,正确的是(    )。
  • A.当买卖双?#25509;?#19968;方做平仓交易时(即换手),持仓量增加
  • B.只有当新的买入者和卖出者同?#27604;?#24066;?#20445;?#25345;仓量才会增加
  • C.当买卖双?#25509;?#19968;方做平仓交易时(即换手),持仓量增加
  • D.当买卖双方均为原交易者,双方均为平?#36136;保?#25345;仓量增加

57. 在期货行情K线图中,当(    )高于开盘价?#20445;?#24418;成阳线。
  • A.收盘价
  • B.结算价
  • C.最低价
  • D.最高价

58. ?#20132;?#24322;同移动平均线(MACD)是一种(    )。
  • A.轨道线
  • B.K线图
  • C.?#38469;?#25351;标
  • D.价格形态

59. (    )是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。
  • A.开盘价
  • B.收盘价
  • C.结算价
  • D.最低价

60. 在竹线图中,与竖线垂直且位于竖线左侧的短横线表示该日的(    )。
  • A.最高价
  • B.最低价
  • C.开盘价
  • D.收盘价

期货及衍生品基础知识在线模考>>查看答案

路过

雷人

?#24080;?/a>

鲜花

鸡蛋

最新评论

期货及衍生品基础知识
 
期货法律法规
 
期货投?#21490;治?/div>
 

我要做题网 ( 辽ICP备11009338号-1) |网站介绍 |联系我们 大连博易网络科?#21152;?#38480;公司 版权所有

GMT+8, 2019-5-19 23:39 , Processed in 0.046875 second(s), 14 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.

泳坛夺金中奖金额