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2018年10月13日風險管理(初級)試題(第 1 套 - 多選)

2018-10-13 17:53| 發布者: 本站編輯| 查看數: 115| 評論數: 0

摘要:
■ 多選題

1. (多選)全面風險管理模式階段的特點有(  )。
  • A.不同類型的業務納入統一的風險管理范圍
  • B.從單一的資本充足

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■ 多選題

1. (多選)全面風險管理模式階段的特點有(  )。
  • A.不同類型的業務納入統一的風險管理范圍
  • B.從單一的資本充足約束,轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束
  • C.提出了一系列監管原則
  • D.繼續以資本充足率為核心
  • E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉

2. (多選)商業銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有(  )。
  • A.有助于金融產品的開發
  • B.降低現金流的波動性
  • C.有利于商業銀行更加有效地配置資本
  • D.有利于商業銀行改善資本結構
  • E.有助于獲得更多收益

3. (多選)戰略風險體現在(  )。
  • A.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性
  • B.商業銀行經營目標不能按時實現
  • C.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷
  • D.為實現目標所需要的資源匱乏
  • E.整個戰略實施過程的質量難以保證

4. (多選)操作風險可以分為由(  )所引發的風險。
  • A.信息科技系統
  • B.系統
  • C.流動性
  • D.外部事件
  • E.人員

5. 以下屬于風險轉移策略的有(  )。
  • A.出口信貸保險
  • B.擔保
  • C.備用信用證
  • D.市場對沖
  • E.自我對沖

6. (多選)目前RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用,其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔的風險水平
  • C.RAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本
  • D.使銀行不再注重盈利性
  • E.放棄了股東價值最大化的目標

7. (多選)下列關于經風險調整的業績評估方法的說法,正確的有(  )。
  • A.在經風險調整的業績評估方法中.目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)
  • B.在單筆業務層面上,RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配,為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據
  • C.在資產組合層面上,商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后。可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配
  • D.以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法.克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷
  • E.使用經風險調整的業績評估方法。有利于在銀行內部建立正確的激勵機制.從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

8. (多選)商業銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估,還包括(  )。
  • A.企業文化
  • B.組織結構
  • C.信息交流
  • D.監督與糾正
  • E.建立內部控制措施

9. (多選)商業銀行管理戰略包括(  )兩方面內容。
  • A.戰略目標
  • B.發展指標
  • C.實現路徑
  • D.戰略愿景
  • E.發展規劃

10. (多選)法律/合規部門主要承擔的職責包括(  )。
  • A.協助制定法律政策
  • B.適時修訂規章制度和操作規程,使其符合法律和監管要求
  • C.開展法律培訓和教育項目
  • D.經營管理的合規性和合規部門工作情況
  • E.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造

11. (多選)下列關于商業銀行的風險管理部門設置的說法.正確的有(  )。
  • A.商業銀行風險管理部門必須具有高度獨立性
  • B.商業銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執行權
  • C.商業銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一.以便信息的交流與共享
  • D.商業銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立.不能互通信息
  • E.商業銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

12. (多選)客戶信用風險識別中,要識別和評價財務報表風險,例如(  )。
  • A.有無隨意變更會計處理方法
  • B.報表編制基礎是否一致
  • C.是否按規定建立并實施內部會計監督
  • D.是否拒絕依法實施監督
  • E.是否如實提供會計信息

13. 個人住房按揭貸款涉及的風險主要包括(  )。
  • A.經銷商風險
  • B.借款人的經濟財務狀況惡化的風險
  • C.由于房產價值下跌導致超額押值不足
  • D.假按揭風險
  • E.國家干預房價

14. (多選)以下說法中,正確的有(  )。
  • A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率
  • B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
  • C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
  • D.違約頻率是分析模型作出的事前預測
  • E.違約頻率可作為內部評級的直接依據

15. 商業銀行的風險暴露分類包括(  )。
  • A.主權類
  • B.金融機構類
  • C.公司類
  • D.零售類
  • E.股權類和其他類

16. (多選)下列選項中,關于貸款風險遷徙指標計算的說法,正確的有(  )。
  • A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少額)]×100%
  • B.期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類的貸款余額
  • C.期初關注類貸款期間減少金額,是指期初關注類貸款中,在報告期內,由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
  • D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100%
  • E.期初可疑類貸款向下遷徙金額.是指期初可疑類貸款中,在報告期末分類為損失類的貸款余額

17. 不同的預警區間會標示不同的顏色,主要有(  )。
  • A.黑色
  • B.橙色
  • C.紅色
  • D.黃色
  • E.藍色

18. (多選)合格凈額結算的認定要求有(  )。
  • A.可執行性
  • B.法律確定性
  • C.評估
  • D.信用事件的確定
  • E.風險監控

19. (多選)下面關于貸款轉讓的說法中,正確的有(  )。
  • A.貸款轉讓又稱貸款出售
  • B.貸款轉讓可以增加商業銀行的收益.提高經濟資本配置效率
  • C.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓
  • D.與組合貸款轉讓相比.各單筆貸款的轉讓則相對比較困難
  • E.大多數貸款轉讓屬于一次性、無追索,一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

20. (多選)市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一,它包括(  )。
  • A.利率風險
  • B.匯率風險
  • C.信用風險
  • D.商品價格風險
  • E.流動性風險

21. (多選)某機構購入國債作為準備金,其利率互換的操作原則應該包括(  )。
  • A.預期利率上升時.不做利率互換
  • B.預期利率上升時.將固定利率調為浮動利率
  • C.預期利率下降時.不做利率互換
  • D.預期利率下降時.將固定利率調為浮動利率
  • E.無論預期利率上升或下降,均將固定利率調為浮動利率

22. (多選)收益率曲線通常表現的形態包括(  )。
  • A.正向收益率曲線
  • B.正態收益率曲線
  • C.垂直收益率曲線
  • D.水平收益率曲線
  • E.波動收益率曲線

23. (多選)下列關于情景分析法,說法正確的有(  )。
  • A.情景分析是一種多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基準情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最壞的情景

24. (多選)壓力測試是一種風險管理技術,其功能主要有(  )。
  • A.評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力
  • B.提供商業銀行對自身風險特征的理解
  • C.為商業銀行提供更好的信用風險管理模型
  • D.為估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法
  • E.幫助董事會和高層管理者確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

25. (多選)下列關于VaR的描述,不正確的有(  )。
  • A.風險價值與損失的任何特定事件相關
  • B.風險價值是以概率百分比表示的價值
  • C.風險價值是指潛在的最大損失
  • D.風險價值并非是指潛在的最大損失
  • E.風險價值不是以概率百分比表示的價值

26. (多選)商業銀行市場風險管理總體要求包括(  )。
  • A.有效的董事會和高級管理層的治理結構
  • B.全面的市場風險管理政策
  • C.完善的市場風險管理流程
  • D.完備、可靠的IT系統
  • E.可靠的獨立驗證和嚴格的內部控制和審計

27. 完善銀行賬戶利率風險治理結構,要做到(  )。
  • A.組建專門負責銀行賬戶利率風險管理的委員會
  • B.組建專職人員隊伍.負責相關信息的搜集和分析.預測利率變動趨勢
  • C.提出相應的應對策略
  • D.規范銀行賬戶利率風險管理的操作程序
  • E.建立分析、識別、計量、評估、預警和控制環環相扣的利率管理機制

28. (多選)自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括(  )。
  • A.改變企業文化
  • B.制定與業務戰略目標配套的評估機制
  • C.建立良好的操作風險管理氛圍
  • D.規避監管.在內部解決問題
  • E.商業銀行內部追求盈利高于控制風險

29. (多選)操作風險成因中的系統缺陷因素主要包括(  )。
  • A.數據/信息質量
  • B.違反系統安全規定
  • C.系統設計/開發的戰略風險
  • D.系統維修成本較高
  • E.系統的穩定性、兼容性、適宜性

30. (多選)在代理業務中,可能引發操作風險的行為包括(  )。
  • A.業務人員貪污或截留手續費
  • B.不當利用重要內幕信息建議他人買賣證券
  • C.挪用客戶資金
  • D.內部人員盜竊客戶資料謀取私利
  • E.推銷理財產品時只單方面宣傳產品收益.不對風險進行提示

31. (多選)商業銀行通常對下列業務進行外包以轉移操作風險,主要包括(  )。
  • A.資金交易
  • B.消費信貸業務有關客戶身份的核對
  • C.網絡中心
  • D.法律事務
  • E.賬戶系統

32. (多選)操作風險報告的內容應當包括(  )。
  • A.風險狀況
  • B.損失事件
  • C.誘因與控制措施
  • D.關鍵風險指標
  • E.資本金水平

33. (多選)下列屬于商業銀行產品線的有(  )。
  • A.交易和銷售
  • B.零售銀行業務
  • C.公開市場業務
  • D.資產管理
  • E.貼現率

34. (多選)外匯敞口分析的特點包括(  )。
  • A.忽略了各種匯率變動的相關性
  • B.清晰易懂
  • C.計算簡便
  • D.敏感度高
  • E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險

35. (多選)商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括(  )等指標的變化。
  • A.銀行的資產質量
  • B.銀行的盈利能力
  • C.第三方評級
  • D.銀行發行的有價證券的市場表現
  • E.銀行內部有關風險水平

36. (多選)風險監管核心指標分為(  )。
  • A.風險水平類指標
  • B.風險遷徙類指標
  • C.風險對沖指標
  • D.風險抵補類指標
  • E.風險緩釋指標

37. (多選)盈利能力監管指標包括(  )。
  • A.資本金收益率
  • B.資產收益率
  • C.凈業務收益率
  • D.非利息收入率
  • E.非利息收入比率

38. 現場檢查實施階段由(  )環節組成。
  • A.進點會談
  • B.檢查實施
  • C.分析整理
  • D.評價定性
  • E.結束現場檢查作業

39. (多選)下列屬于信息披露對于外部審計的影響的有(  )。
  • A.消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑,是公司治理機制的重要組成部分
  • B.它降低審計人員發表不恰當審計意見的可能性,減少企業經營者與所有者信息不對稱.從而降低審計風險
  • C.它能強化外部市場對經營者行為的約束,以及對經營者的制約,從而優化審計環境
  • D.它將企業及企業經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前.能夠促進經營者形成有效的自我約束
  • E.它使得投資、債權等市場運行基礎更加穩固

40. 甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年。乙為柜臺會計主管,甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談,在密碼管理中正確的做法有(    )。
  • A.甲乙密碼互相不知悉
  • B.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權
  • C.甲需要業務授權時,由乙輸入密碼進行授權
  • D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務
  • E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

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