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2018年10月13日風險管理(初級)試題(第 1 套 - 單選)

2018-10-13 17:53| 發布者: 本站編輯| 查看數: 164| 評論數: 0

摘要:
■ 單選題

1. (單選)20世紀70年代,商業銀行的風險管理模式進入了(  )階段。
  • A.資產風險管理模式
  • B.負債風險管理模式

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■ 單選題

1. (單選)20世紀70年代,商業銀行的風險管理模式進入了(  )階段。
  • A.資產風險管理模式
  • B.負債風險管理模式
  • C.資產負債風險管理模式
  • D.全面風險管理模式

2. (單選)(  )確立了銀行資本監管新標桿和新高度。
  • A.第一版巴塞爾協議
  • B.第二版巴塞爾協議
  • C.第三版巴塞爾協議
  • D.第四版巴塞爾協議

3. (單選)(  )不是全面風險管理模式的特征。
  • A.全球的風險管理體系
  • B.全面的風險管理范圍
  • C.全程的風險預測過程
  • D.全新的風險管理方法

4. (單選)風險是指(  )。
  • A.損失的大小
  • B.損失的分布
  • C.未來結果的不確定性
  • D.收益的分布

5. (  )是由于和銀行有關的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失,以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業銀行的形象帶來不利影響而導致的損失,市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。
  • A.法律風險
  • B.流動性風險
  • C.聲譽風險
  • D.國家風險

6. (單選)與市場風險和信用風險相比,商業銀行的操作風險具有(  )。
  • A.特殊性、非營利性
  • B.普遍性、非營利性
  • C.普遍性、營利性
  • D.特殊性、營利性

7. (單選)(  )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
  • A.市場風險
  • B.信用風險
  • C.操作風險
  • D.流動性風險

8. (單選)以下各風險都會給商業銀行帶來經營困難.但一般可能導致商業銀行破產的直接原因是(  )。
  • A.流動性風險
  • B.信用風險
  • C.操作風險
  • D.戰略風險

9. (  )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險,通過衍生產品市場進行對沖。
  • A.系統性風險對沖
  • B.非系統性風險對沖
  • C.自我對沖
  • D.市場對沖

10. (單選)(  )是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險.通過衍生產品市場進行對沖。
  • A.系統性風險對沖
  • B.非系統性風險對沖
  • C.自我對沖
  • D.市場對沖

11. (單選)某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1 000萬元。各項費用為200萬元,預期損失為100萬元,經濟資本為16 000萬元,則RAROC等于(  )。
  • A.4.38%
  • B.6.25%
  • C.5.00%
  • D.5.63%

12. (單選)下列關于資本的說法,正確的是(  )。
  • A.經濟資本也就是賬面資本
  • B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
  • C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
  • D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本

13. (單選)國際先進銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是(  )。
  • A.風險資本回報率
  • B.風險資產回報率
  • C.風險調整資產回報率
  • D.風險調整資本收益率

14. (單選)根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求,商業銀行計算市場風險加權資產,應采用(  )來進行。
  • A.高級計量法
  • B.基本指標法
  • C.內部評級法
  • D.內部模型法

15. (單選)下列關于先進的風險管理理念.說法不正確的是(  )。
  • A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡
  • B.高風險管理水平的企業控制風險與收益的能力強
  • C.商業銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益
  • D.商業銀行是僅僅經營貨幣的金融機構

16. (單選)健全完善我國商業銀行內部控制體系應當包括(  )。
  • A.強化內控意識.樹立內控優先理念
  • B.完善激勵約束機制
  • C.提高內控制度的執行力
  • D.以上都是

17. (單選)2012年6月,中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定商業銀行(  )應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價,并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。
  • A.行長
  • B.股東大會
  • C.監事會
  • D.理事會

18. (  )承擔了風險識別、風險計量、風險監測的報告職責,促進銀行穩健經營、持續發展。
  • A.董事會
  • B.風險管理部門
  • C.監事會
  • D.財務控制部門

19. (單選)隨著我國《商業銀行資本管理辦法(試行)》的實施,我國商業銀行開始逐步采用(  ),提高風險計量的科學性和準確性。
  • A.資本計量高級方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

20. (  )是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的重要基礎。
  • A.風險識別/分析
  • B.風險控制/緩釋
  • C.風險計量/評估
  • D.風險監測/報告

21. (單選)某企業2009年銷售收入20億元人民幣,銷售凈利率為12%,2008年年初所有者權益為40億元人民幣.2009年年末所有者權益為55億元人民幣,則該企業2009年凈資產收益率為(  )。
  • A.3.33%
  • B.3.86%
  • C.4.72%
  • D.5.05%

22. (單選)客戶信用分析中,關于現金流分析的說法中,正確的是(  )。
  • A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出
  • B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入
  • C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經營活動現金流流入
  • D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出

23. (單選)企業的某年的稅前凈利潤為6 000萬元人民幣,利息費用為3 000萬元人民幣。則其利息保障倍數為(  )。
  • A.2
  • B.1
  • C.3
  • D.4

24. (單選)某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產,請附近一家幼兒園為其擔保,該幼兒園(  )。
  • A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保
  • B.可以提供擔保
  • C.不能提供擔保
  • D.經銀行同意即可提供擔保

25. (單選)某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后,回收率為零,若1年期的無風險年收益率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為(  )。
  • A.0.05
  • B.0.10
  • C.0.15
  • D.0.20

26. (單選)下列關于客戶評級與債項評級的說法,不正確的是(  )。
  • A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
  • B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
  • C.在某一時點.同一債務人只能有一個客戶評級
  • D.在某一時點.同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

27. (單選)商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1 000萬元,該客戶在第1年的違約率是0.8%.第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(  )萬元。
  • A.925.47
  • B.960.26
  • C.957.57
  • D.985.62

28. (單選)在客戶信用評價中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成,針對企業信用分析的專家系統是(  )。
  • A.5Cs系統
  • B.5Ps系統
  • C.CAMELs系統
  • D.4Cs系統

29. (單選)某商業銀行資產總額為300億元,風險加權資產總額為200億元,資產風險暴露為250億元。預期損失為4億元,則該商業銀行的預期損失率為(  )。
  • A.1.33%
  • B.1.60%
  • C.2.00%
  • D.3.08%

30. (單選)下列屬于客戶風險的財務指標是(  )。
  • A.流動比率
  • B.公司治理結構
  • C.資金實力
  • D.市場競爭環境

31. (單選)下列關于信用風險監測的說法,正確的是(  )。
  • A.信用風險監測是一個靜態的過程
  • B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
  • C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救.對降低風險損失的貢獻高
  • D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

32. (單選)風險報告的職責不包括(  )。
  • A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
  • B.使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
  • C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度
  • D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

33. (單選)下列選項中,不屬于企業出現的早期財務警示信號的是(  )。
  • A.存貨周轉率的放慢
  • B.業務性質的變化
  • C.總資產中流動資產所占比例的下降或資產組合的急劇變化
  • D.顯示陳舊存貨、大量存貨或不當存貨組合的證據

34. (單選)下列選項中,關于紅色預警法的說法,不正確的是(  )。
  • A.要進行不同時期的對比分析
  • B.要對影響警速變動的有利因素與不利因素進行全面分析
  • C.紅色預警法是一種定性分析的方法
  • D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

35. (單選)下列有關信用衍生產品的說法,錯誤的是(  )。
  • A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約
  • B.信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
  • C.信用衍生產品的交割只采取現金方式
  • D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險,也可用于對沖信用質量下降的風險

36. (單選)在單一客戶限額管理中,客戶所有者權益為2億元,杠桿系數為0.8。則該客戶最高債務承受額為(  )億元。
  • A.2.5
  • B.2.0
  • C.1.6
  • D.0.8

37. (單選)下列關于交易賬戶的說法,不正確的是(  )。
  • A.為交易目的而持有的頭寸是指.在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
  • B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
  • C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark to Model),即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值
  • D.交易目的在交易之初就已確定.此后一般不能隨意更改

38. 貨幣互換交易與利率互換交易的區別是(  )。
  • A.貨幣互換需要在期初交換本金.但不需在期末交換本金
  • B.貨幣互換明確了利率的支付方式.但無法確定匯率
  • C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
  • D.貨幣互換需要在期末交換本金.但不需要在期初交換本金貨幣

39. (單選)企業購買遠期利率協議的目的是(  )。
  • A.鎖定未來放款成本
  • B.鎖定未來借款成本
  • C.減少貨幣頭寸
  • D.對沖未來外匯風險

40. (單選)根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類,按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是(  )。
  • A.持有到期的投資
  • B.持有待售類資產
  • C.貸款
  • D.應收款

41. (單選)假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下:日元多頭100,歐元多頭50,港幣空頭80,美元空頭30,則累計總敞口頭寸為(  )。
  • A.150
  • B.110
  • C.40
  • D.260

42. (單選)利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值.當收益率曲線變陡時,該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會(  )。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不變
  • D.難以判斷

43. (單選)在市場風險管理過程中,由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動,(  )一般不具有實質性意義。
  • A.名義價值
  • B.市場價值
  • C.公允價值
  • D.市值重估價值

44. (單選)巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括(  )。
  • A.置信水平采用95%的單尾置信區間
  • B.持有期為10個營業日
  • C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
  • D.至少每6個月更新一次數據

45. (單選)如果一家商業銀行的總資產為10億元,總負債為7億元,資產加權平均久期為2年,負債加權平均久期為3年,那么久期缺口等于(  )。
  • A.-1
  • B.1
  • C.-0.1
  • D.0.1

46. (單選)假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中,資產A=1 000億元,負債L=800億元,資產久期為年,負債久期為年。根據久期分析法,如果年利率從5%上升到5.5%,則利率變化使銀行的價值變化(  )億元。
  • A.8.53
  • B.-8.53
  • C.9.00
  • D.-9.00

47. (單選)對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是(  )。
  • A.止損限額
  • B.幣種限額
  • C.風險價值限額
  • D.頭寸限額

48. (單選)(  )是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
  • A.風險轉移
  • B.風險補償
  • C.風險對沖
  • D.風險分散

49. (單選)從操作層面上講,(  )不用于經濟資本的配置。
  • A.預期損失分配法
  • B.損失變化分配法
  • C.矩陣分解法
  • D.收入變動法

50. (單選)(  )是指由于發行人的突然事件導致單個債務證券或者權益證券價格與一般市場狀況相比產生劇烈變動的風險。包括違約風險和信用等級遷移風險。
  • A.突發風險
  • B.新增風險
  • C.變動風險
  • D.違約風險

51. (單選)商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息.商業銀行過度依賴他們可能帶來(  )。
  • A.市場風險
  • B.聲譽風險
  • C.信用風險
  • D.操作風險

52. (單選)(  )是銀行由于系統缺陷而引發的操作風險。
  • A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀
  • B.某銀行因為通信系統設備老化而發生業務中斷
  • C.某銀行財務制度不完善.會計差錯層出
  • D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資.造成客戶損失

53. (單選)操作風險國內監管規則主要執行的是(  )的一系列監管規定,主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(“操作風險13條”)、《商業銀行操作風險管理指引》、《商業銀行資本管理辦法(試行)》等文件。
  • A.證監會
  • B.中國人民銀行
  • C.銀監會
  • D.中國銀行

54. 下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是(  )。
  • A.產品設計缺陷
  • B.支票欺詐
  • C.聲譽受損
  • D.黑客攻擊

55. (單選)操作風險評估(RCSA)的原理是按照“固有風險一控制措施=剩余風險”的方法,對業務流程中的(  )和控制措施進行系統識別、量化評級和記錄報告,評估業務流程固有風險、剩余風險,量化分析風險程度,并針對不可接受的風險敞口采取改進措施。
  • A.風險因素
  • B.風險結構
  • C.風險級別
  • D.風險點

56. 操作(  ),是指操作風險所有人持續識別、評估并報告業務流程的操作風險及其控制狀況的過程。
  • A.風險評價
  • B.風險分析
  • C.風險識別
  • D.風險評估

57. (單選)柜臺業務操作風險控制要點不包括(  )。
  • A.完善規章制度和業務操作流程,不斷細化操作細則。并建立崗位操作規范和操作手冊.通過制度規范來防范操作風險
  • B.嚴格執行各項柜臺業務規定
  • C.設立專戶核算代理資金,完善代理資金的撥付、回收、核對等手續,防止代理資金被擠占挪用:確保專款專用
  • D.加強崗位培訓,特別是新業務和新產品培訓,不斷提高柜員操作技能和業務水平

58. (單選)巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法.應對操作風險的第一道防線是嚴格的(  )。
  • A.外部監管
  • B.員工培訓
  • C.內部控制
  • D.職責分工

59. (單選)(  )中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。
  • A.基本指標法
  • B.標準法
  • C.高級計量法
  • D.替代標準法

60. (單選)在計算操作風險經濟資本配置的標準法中,13值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數,下列(  )產品線的β因子等于18%。
  • A.零售商業銀行業務
  • B.資產管理
  • C.支付和結算
  • D.零售經紀

61. (單選)下列關于銀行資產負債利率風險的說法,不正確的是(  )。
  • A.當市場利率上升時.銀行資產價值下降
  • B.當市場利率上升時.銀行負債價值上升
  • C.資產的久期越長。資產的利率風險越大
  • D.負債的久期越長.負債的利率風險越大

62. (單選)根據歷史數據研究,剩余額與總資產之比小于(  )時,對商業銀行的流動性風險是一個預警。
  • A.2%~5%
  • B.3%~5%
  • C.4%~5%
  • D.1%~5%

63. (單選)如果一家銀行的貸款平均額為700億元,存款平均額為900億元,核心存款平均額為300億元。流動性資產為200億元,那么該商業銀行的融資需求等于(  )億元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

64. (單選)不屬于流動性風險評估的是(  )。
  • A.流動性比率
  • B.現金流分析
  • C.久期分析
  • D.情景分析

65. (單選)如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配,流動性需求(  )流動性來源,或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益,流動性風險就發生了。
  • A.小于
  • B.大于
  • C.等于
  • D.以上都不對

66. (單選)在對外幣的管理中,銀行(  )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。
  • A.必須
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不對

67. (單選)(  )對聲譽風險管理的結果負有最終責任。
  • A.監事會
  • B.股東大會
  • C.公司治理層
  • D.董事會

68. (單選)關于聲譽危機管理規劃,下列說法錯誤的是(  )。
  • A.危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一
  • B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃.以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南
  • C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一
  • D.商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備,建立有效的溝通預案,制定有效的危機應對措施,并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊

69. (單選)商業銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰略風險管理是否有效實施,定期通常是指(  )。
  • A.每天
  • B.每月
  • C.每周
  • D.每年

70. (單選)戰略風險屬于一種(  )。
  • A.短期的顯性風險
  • B.短期的潛在風險
  • C.長期的顯性風險
  • D.長期的潛在風險

71. (單選)(  )是審慎監管的核心。
  • A.資本監管
  • B.風險監管
  • C.管理人員監管
  • D.運營監管

72. (單選)ROCA評級法主要針對(  )。
  • A.國內銀行
  • B.外資銀行
  • C.村鎮銀行
  • D.合資銀行

73. 如果銀行的總資產為200億元,總存款為120億元,核心存款為60億元,應收存款為25億元,現金頭寸為10億元,總負債為220億元,則該銀行核心存款比例屬于(    )。
  • A.0.125
  • B.0.25
  • C.0.3
  • D.0.5

74. 風險偏好和風險戰略應由(    )審批。
  • A.監事會
  • B.風險管理委員會
  • C.董事會
  • D.股東大會

75. 商業銀行對(    )變化的敏感程度,最顯著影響其資產負債的期限結構。
  • A.存款準備金率
  • B.存貸款基準利率
  • C.票據貼現率
  • D.市場收益率

76. 下列商業銀行資金來源中,(    )對利率最為敏感,隨時都有可能被提取,商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。
  • A.證券業存款
  • B.居民儲蓄
  • C.政府稅收
  • D.公共事業費收入

77. 根據監管機構的要求,商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法,其中(    )風險敏感度最高。
  • A.標準法
  • B.基本指標法
  • C.高級計量法
  • D.內部評級法

78. 假設1年期即期利率為5%,1年后的1年遠期利率為7%,那么2年期即期利率(年利率)為(    )。
  • A.5.00%
  • B.6.00%
  • C.7.00%
  • D.8.00%

79. 關于企業現金流量分析,下列表述不正確的是(    )。
  • A.企業在開發期和成長期可能沒有收入,現金流量一般是負值
  • B.企業成熟期銷售收入增加,凈現金流量為正值并保持穩定增長
  • C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力
  • D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息

80. 已知回收金額為1億元,回收成本為0.8億元,違約風險暴露為1.5億元,采用回收現金流法計算違約損失率為(    )。
  • A.86.67%
  • B.13.33%
  • C.16.67%
  • D.20%

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